Bootstrap test in Poisson-INAR models

 

Nota: L’articolo originale è in lingua inglese. Di seguito viene presentata una traduzione dell’abstract.

In questo lavoro si sono indagate le potenzialità di tecniche bootstrap per la verifica di ipotesi sul coefficiente autoregressivo dei modelli INAR, nel caso innovazioni omoschedastiche distribuite come delle v.c. Poisson. Le performance di quattro metodi sono state valutate attraverso uno studio di simulazione.