Bootstrap-based score test for INAR effect
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In questo lavoro si indagano le potenzialità del bootstrap per verificare la presenza di correlazione seriale in serie storiche a valori discreti con innovazioni Poisson. Il contributo innovativo riguarda l’implementazione di un metodo bootstrap allo scopo di migliorare le performance delle statistiche test basate sulla funzione score, specialmente in serie che presentano una numerosità limitata.